论文部分内容阅读
本文建立了一个养老基金资产负债管理的动态模型,解决养老基金在相关性资产之间的配置问题.采用随机控制方法同时求解基金在相关性资产之间的最优配置比例和养老基金的最优贡献率,分析了资产之间的相关性对养老基金管理最优策略的影响,得知不同金融资产之间的相关性对养老基金的最优投资策略和最优贡献策略起着重要的作用,并给出仿真计算案例来验证结论的有效性.