【摘 要】
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基于神经网络分位数CCK（以下简记为QRNN-CCK）模型的基金市场羊群效应的检验,一方面通过分位数回归揭示市场收益对CASD指标整个条件分布的影响;另一方面,通过神经网络结构模拟市
【机 构】
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天津大学管理与经济学部,中国民航大学经济与管理学院,山东工商学院统计学院,合肥工业大学管理学院
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基于神经网络分位数CCK（以下简记为QRNN-CCK）模型的基金市场羊群效应的检验,一方面通过分位数回归揭示市场收益对CASD指标整个条件分布的影响;另一方面,通过神经网络结构模拟市场收益对CASD指标的非线性影响模式。从而很好地解决了羊群效应检验中遇到的两个难题：羊群效应的异质性和非线性关联模式。以开放式基金为研究对象,对基金市场羊群效应进行判断,实证结果表明：第一,与分位数回归-CCK模型相比,QRNN-CCK模型能获得更好的解释能力和拟合效果;第二,在各分位点处,市场收益对CSAD指标的影响都以市场
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