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文章给出了投资选择问题中效用函数的一般形式双曲绝对风险厌恶函数族的最优投资结果。由静态规划通过变分法得到了其最优终端财富,同时得到投资结果的期望值和投资结果大于De^rT（仅投资于无风险资产的结果）的概率,最后通过布朗鞅的积分表示得到了双曲绝对风险厌恶函数族的最优投资策略的显式表达式。
基于HARA效用函数最优投资问题的显示解
【摘 要】
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文章给出了投资选择问题中效用函数的一般形式双曲绝对风险厌恶函数族的最优投资结果。由静态规划通过变分法得到了其最优终端财富,同时得到投资结果的期望值和投资结果大于D
【机 构】
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海南师范大学数学与统计学院
【出 处】
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统计与决策
【发表日期】
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2017年5期
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