外国股票市场与宏观经济信息公告对澳大利亚金融市场的影响

来源 :经济资料译丛 | 被引量 : 0次 | 上传用户：kyunlong

【摘要】

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本文调查了世界主要股票市场(美国、英国和日本)和澳大利亚本国以及美国的宏观经济信息公告对澳大利亚金融市场的影响.本文还使用双变量GJR-GARCH模型(由Glosten、Jagannatha

【作者】

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Sangbae Kim Francis In 孔祥平

【机构】

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厦门大学国贸系

【出处】

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经济资料译丛

【发表日期】

：

2003年4期

【关键词】

：

外国股票市场宏观经济信息公告金融市场澳大利亚

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本文调查了世界主要股票市场(美国、英国和日本)和澳大利亚本国以及美国的宏观经济信息公告对澳大利亚金融市场的影响.本文还使用双变量GJR-GARCH模型(由Glosten、Jagannathan和Runkle于1989、1993年提出的广义自回归条件异方差性模型)研究了澳大利亚期货市场和股票市场之间的互动作用.我们的结论显示,这三个主要的外国股票市场(美国、英国和日本)对澳大利亚期货市场和股票市场有着显著的影响;一些美国和澳大利亚的宏观经济信息也会对澳大利亚金融市场的一阶矩和二阶矩产生显著的影响.统计数据进

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