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文章针对高频金融数据波动率研究领域中出现的微观结构噪音和跳过程的双重影响问题，在对高频金融数据下单个资产跳一扩散定价过程中波动率研究的基础上，对资产定价过程中的跳和微观结构噪音分别进行考虑，得出了高频金融数据下2个资产跳一扩散定价过程中的二阶波动率阵的估计和其收敛速度，扩大了现有文献中相应的研究结果。