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研究了方差变点的加权累积和估计的一些极限性质.证明了这个估计量的相合性和收敛速度,并由此推导出了变点估计量在局部对立假设下的渐近分布的形式,它是一个有偏移的双边布朗运动.通过渐近分布的数值解可以构造出估计量的渐近置信区间.计算机模拟和实际数据分析表明,这个估计量在应用中有很好的表现.
方差变点的加权累积和估计的极限性质
【摘 要】
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研究了方差变点的加权累积和估计的一些极限性质.证明了这个估计量的相合性和收敛速度,并由此推导出了变点估计量在局部对立假设下的渐近分布的形式,它是一个有偏移的双边布
【机 构】
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中国科学技术大学管理学院统计与金融系
【出 处】
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中国科学技术大学学报
【发表日期】
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2020年4期
【基金项目】
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国家自然科学基金面上项目(11571337,71873128),国家自然科学基金重点项目(71631006)资助.
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