我国期货市场有效性及风险的实证研究

来源 :统计与决策 | 被引量 : 0次 | 上传用户：msdnolduser1

【摘要】

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本文选用适用于异方差情形的方差比检验法,对1993年到2002年中国三个期货市场的期货价格进行实证检验,结果表明只有上海铜达到弱式有效.说明中国三个期货市场对信息反应表现

【作者】

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韩冰田洪唐莉

【机构】

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西安交通大学经济与金融学院,华中科技大学经济学院

【出处】

：

统计与决策

【发表日期】

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2005年03X期

【关键词】

：

中国期货市场期货价格方差比实证检验市场开放实证研究素质中国信息

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本文选用适用于异方差情形的方差比检验法,对1993年到2002年中国三个期货市场的期货价格进行实证检验,结果表明只有上海铜达到弱式有效.说明中国三个期货市场对信息反应表现不是很好,而且市场间差别较大.这些结果表明中国期货市场在风险监管、制度建设、市场开放程度和市场主体素质等方面都亟待提高.本文最后对中国期货市场风险管理提出了进一步的政策建议.

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