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利用EGARCH模型对我国部分具有代表性的分类商品零售价格波动的信息效应进行了实证分析.分析结果显示,我国分类商品零售价格波动特征是不同的.在六个具有代表性的分类商品零售价格指数中,有四个指数的方差具有时变性特征.在四个当中,有三个指数有非对称信息效应,即非期望的价格上涨或下降信息对价格波动的影响是非对称的.另外的两个价格指数的方差为常数,价格波动稳定.