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本文对证券组合三因素的7种预测方法进行了实证研究和敏感性检验，得出结论：若以周作为组合持有期，则不论何种收益预测方法，基于实际波率的ARFIMA方法在组合持有期上均取得了正的超额收益；基于实际波动率的ARFIMA法在组合选择的各种方法中是最优的．
基于实际波动率的组合选择实证研究
【摘 要】
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本文对证券组合三因素的7种预测方法进行了实证研究和敏感性检验，得出结论：若以周作为组合持有期，则不论何种收益预测方法，基于实际波率的ARFIMA方法在组合持有期上均取得了正的
【机 构】
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山东财政学院,中信建投证券
【出 处】
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经济数学
【发表日期】
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2007年2期
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