【摘 要】
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金融资产价格的波动性、不确定性与金融市场的内在风险紧密相关,同时也是影响风险度量与资产定价精确性的核心因子,准确预测波动率已成为金融学界研究的热门话题之一。文章通
【基金项目】
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国家自然科学基金资助项目(71501001)
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金融资产价格的波动性、不确定性与金融市场的内在风险紧密相关,同时也是影响风险度量与资产定价精确性的核心因子,准确预测波动率已成为金融学界研究的热门话题之一。文章通过选取上证综合指数日收盘价和五分钟高频数据作为研究对象,在已实现GARCH模型(realized GARCH model)基础上引入高频数据构建的已实现方差(realized variance,RV)与已实现双幂次变差(bipower variation,BV)之差作为跳跃因子,植入方差方程中,构建已实现跳跃GARCH模型(realized ju
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