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期货市场与股票市场不同，在期货市场中，有做空做多机制，所以直接采用股票市场中资金流向公式无法刻画出期货标的合约真实的资金流向规律。考虑到期货数据是基于平稳的时间序列之上的，因此我们通过研究VAR模型，建立了反映出商品期货资金流向的基于VAR的多变量模型。
基于市场资金流向分析的商品期货量化交易策略
【摘 要】
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期货市场与股票市场不同，在期货市场中，有做空做多机制，所以直接采用股票市场中资金流向公式无法刻画出期货标的合约真实的资金流向规律。考虑到期货数据是基于平稳的时间序列之
【机 构】
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福建工程学院数理学院信息与计算科学,福建工程学院数据分析研究中心
【出 处】
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科学咨询(科技·管理)
【发表日期】
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2017年32期
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