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广义Pareto分布能很好地拟合数据分布的尾部,广泛地应用于金融市场的风险管理、风险经营问题的研究。利用概率加权矩法得到了三参数广义Pareto模型的参数估计式,给出了阈值的选取方法和风险值的计算公式;利用计算机模拟,计算得出了KS检验统计量的临界值。
广义Pareto模型统计推断及其应用
【摘 要】
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广义Pareto分布能很好地拟合数据分布的尾部,广泛地应用于金融市场的风险管理、风险经营问题的研究。利用概率加权矩法得到了三参数广义Pareto模型的参数估计式,给出了阈值的
【机 构】
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浙江农林大学天目学院; 北京工业大学应用数理学院;
【出 处】
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数理统计与管理
【发表日期】
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2011年06期
【基金项目】
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北京工业大学人才强教深化计划-211工程-服务北京优秀团队(00600054R0001)
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