【摘 要】
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本文利用商业银行资产负债表数据研究了商业银行流动性风险的传染特征。经过分析认为,相对于存款市场,银行同业拆借市场的市场化程度更高,因此更能反映商业银行的流动性状况
【基金项目】
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国家自然科学基金“金融市场参与行为对财富分布的影响及其政策模拟研究”(71373043)、“复杂环境下资产定价与风险管理的金融计量理论及其应用”(71331006);国家社会科学基金“中国居民家庭金融行为和财富不平等研究”(14AZD121);对外经济贸易大学研究生科研创新项目(201426)
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本文利用商业银行资产负债表数据研究了商业银行流动性风险的传染特征。经过分析认为,相对于存款市场,银行同业拆借市场的市场化程度更高,因此更能反映商业银行的流动性状况。同业拆借市场连接了各个商业银行,成为流动性风险传染的重要渠道。因此,本文采用条件在险价值(Co Va R)方法分析了中国商业银行流动负债中的同业存放这一科目的相对指标,结果发现不同的银行具有不同的流动性风险传染特征,实际数据支持存在由规模较小的商业银行发起、通过系统重要性银行扩大而导致系统性风险的可能,并提出相应监管手段与风险应对措施的建议。
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