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讨论了赫尔斯特参数H＞1/2的一个可加分式布朗运动,其中漂移系数不连续的随机微分方程弱解的存在性,并根据分式布朗运动条件下的Girsanov定理证明了这个结果.
参数H＞1/2分式布朗运动的随机微分方程的弱解
【摘 要】
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讨论了赫尔斯特参数H＞1/2的一个可加分式布朗运动,其中漂移系数不连续的随机微分方程弱解的存在性,并根据分式布朗运动条件下的Girsanov定理证明了这个结果.
【机 构】
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清华大学数学科学系,商丘职业技术学院
【出 处】
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河南大学学报：自然科学版
【发表日期】
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2006年2期
【基金项目】
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河南省教育厅自然科学基金项目（200510483002）,河南省教育厅基础教育基金项目（JJKGC37）
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