具有变系数和红利的多维Black—Scholes模型

来源 :应用数学 | 被引量 : 0次 | 上传用户：tfjxy

【摘要】

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本文提出具有变系数和红利的多维Ｂｌａｃｈ－Ｓｃｈｏｌｅｓ模型，利用倒向随机微分方程和鞅方法，得到欧式未定权益的一般定价公式及套期保值策略，在具体金融市场，给出欧式期权的定价公式和套期保值策略，以及

【作者】

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【机构】

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西安交通大学理学院

【出处】

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应用数学

【发表日期】

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2000年3期

【关键词】

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本文提出具有变系数和红利的多维Ｂｌａｃｈ－Ｓｃｈｏｌｅｓ模型，利用倒向随机微分方程和鞅方法，得到欧式未定权益的一般定价公式及套期保值策略，在具体金融市场，给出欧式期权的定价公式和套期保值策略，以及美式看涨期权价格的界。

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