【摘 要】
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本文采用2014年7月～2017年4月欧盟排放市场组织（EU）以及中国7个主要碳排放权交易市场碳交易现货价格的对数收益率的月度平均数据,采用DCC-MGARCH（1,1）模型,尝试分析两个市场之间的
【基金项目】
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国家社会科学基金重大项目(项目编号:13&ZD156)
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本文采用2014年7月～2017年4月欧盟排放市场组织（EU）以及中国7个主要碳排放权交易市场碳交易现货价格的对数收益率的月度平均数据,采用DCC-MGARCH（1,1）模型,尝试分析两个市场之间的价格波动溢出效应。结果表明：（1）两个市场均存在集聚效应,但欧盟市场集聚特征和价格波动幅度更显著;（2）两个市场间存在长期均衡和相互引导关系,但这种影响存在非对称效应,欧盟市场对中国市场溢出效应更明显;（3）欧盟市场对外界反应更为敏感,其价格高低相随明显。但当欧盟碳交易价格出现急剧变化时,中国碳交易价格波动幅度
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