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文章基于变系数模型,研究了模型变量选择的问题。采用B样条函数逼近模型中的系数函数,结合LASSO、SCAD和MCP罚函数,利用组坐标下降算法进行变量选择。通过模拟比较了这三种罚函数的效果。模拟结果印证提出方法的有效性,并且得到MCP和SCAD优于LASSO。
变系数模型的变量选择
【摘 要】
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文章基于变系数模型,研究了模型变量选择的问题。采用B样条函数逼近模型中的系数函数,结合LASSO、SCAD和MCP罚函数,利用组坐标下降算法进行变量选择。通过模拟比较了这三种罚
【机 构】
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中央财经大学金融学院,阜阳师范学院经济学院,中国人民大学应用统计科学研究中心
【出 处】
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统计与决策
【发表日期】
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2016年12期
【基金项目】
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全国统计科学重点研究项目(2015LZ42)
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