【摘 要】
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近年来,Quasi-Monte Carlo(QMC)方法成为国外金融风险管理研究的重要方向。选取代表性文献,综述国外QMC方法及其在金融资产定价、敏感性分析、风险价值估算等方面的主要研究
【机 构】
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首都经济贸易大学金融学院,中国进出口银行经济研究部,
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近年来,Quasi-Monte Carlo(QMC)方法成为国外金融风险管理研究的重要方向。选取代表性文献,综述国外QMC方法及其在金融资产定价、敏感性分析、风险价值估算等方面的主要研究成果及新进展,以推动QMC方法在我国微观金融理论与实务研究中的应用。
In recent years, the Quasi-Monte Carlo (QMC) method has become an important direction of foreign financial risk management research. Select the representative literature, review the foreign QMC method and its main research results and new progress in financial asset pricing, sensitivity analysis, risk value estimation and so on, so as to promote the application of QMC method in the research of China’s micro-finance theory and practice.
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