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证明了一类高度非线性的随机微分方程形式的金融模型的解析性质,包括非负全局解的存在唯一性、EM解的收敛性。另外,还说明了基于EM算法的蒙特卡洛模拟可计算各类金融产品的预期收益率。
一类非线性的金融模型及其EM数值解
【摘 要】
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证明了一类高度非线性的随机微分方程形式的金融模型的解析性质,包括非负全局解的存在唯一性、EM解的收敛性。另外,还说明了基于EM算法的蒙特卡洛模拟可计算各类金融产品的预
【机 构】
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武汉理工大学理学院,华中科技大学数学与统计学院
【出 处】
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武汉理工大学学报：信息与管理工程版
【发表日期】
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2013年2期
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