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期刊论文
浅谈沪深股市协整性
浅谈沪深股市协整性
来源 :中国外资 | 被引量 : 0次 | 上传用户:bb314949909
【摘 要】
:
目前沪深股票市场彼此联动的现象比较明显。本文运用计量经济中的协整理论对1994年7月20日-2010年1月19日的上证综指和深证成指的收盘价数据进行了联动性分析,并就其因果关系
【作 者】
:
高鹏
【机 构】
:
北京工商大学
【出 处】
:
中国外资
【发表日期】
:
2011年6期
【关键词】
:
股票指数
协整检验
误差修正模型
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目前沪深股票市场彼此联动的现象比较明显。本文运用计量经济中的协整理论对1994年7月20日-2010年1月19日的上证综指和深证成指的收盘价数据进行了联动性分析,并就其因果关系进行了讨论。研究结果表明,沪深两市之间存在长期稳定的协整关系,并且两者互为因果关系。
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