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基于ARCH模型的河南省居民消费价格指数实证分析
基于ARCH模型的河南省居民消费价格指数实证分析
来源 :河南工业大学学报(社会科学版) | 被引量 : 0次 | 上传用户:zfbandfsy
【摘 要】
:
搜集了2003年1月至2010年5月89个月的河南省居民消费价格指数的月度数据,从实证上说明了河南省居民消费价格指数存在ARCH(条件异方差性)现象,并建立了一个GARCH(1,2)模型,从
【作 者】
:
杨卫涛
【机 构】
:
开封大学财政经济学院
【出 处】
:
河南工业大学学报(社会科学版)
【发表日期】
:
2011年02期
【关键词】
:
居民消费价格指数
GARCH模型
预测
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搜集了2003年1月至2010年5月89个月的河南省居民消费价格指数的月度数据,从实证上说明了河南省居民消费价格指数存在ARCH(条件异方差性)现象,并建立了一个GARCH(1,2)模型,从而较好地拟合了河南省居民消费价格指数的数据,可以用来作短期预测。
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