【摘 要】
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应用现代时间序列与状态空间方程的转换定理,将带观测时滞的ARMA信号转换为状态空间模型。本文描述存在时滞的系统和噪声的方法是用自回归滑动平均模型(ARMA),通过ARMA信号与
【机 构】
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梧州学院,南京磐能电器,黑龙江大学
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应用现代时间序列与状态空间方程的转换定理,将带观测时滞的ARMA信号转换为状态空间模型。本文描述存在时滞的系统和噪声的方法是用自回归滑动平均模型(ARMA),通过ARMA信号与状态空间模型的转换来完成模型的转换,在转换过程中将时滞巧妙的嵌入到状态转移矩阵Φ中,从而得到信息滤波器形式的Kalman滤波器。提出了加权融合反卷积Wiener滤波器。一个仿真例子说明其有效性。
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