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本文考察在连续时间情形下，一类跨国（主要研究两国之间）证券投资组合在均值一方差（M-V）优化准则下的最优投资策略（u^＊（t）），并进一步对该投资组合的有效边界进行研究，得出均值和方差之间的具体表达式．
LQ理论在一类跨国资产投资组合优化决策中的应用
【摘 要】
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本文考察在连续时间情形下，一类跨国（主要研究两国之间）证券投资组合在均值一方差（M-V）优化准则下的最优投资策略（u^＊（t）），并进一步对该投资组合的有效边界进行研究，得出均值和方差之间的
【机 构】
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上海财经大学金融学院
【出 处】
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山西师范大学学报：自然科学版
【发表日期】
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2007年4期
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