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利用拟条件数学期望理论研究分数布朗运动环境下的期权定价问题,得到相同假设条件下的n维分数布朗运动环境下多种标的资产的最大值期权定价模型,推广了最大值期权模型,使应用更为广泛.
分数布朗运动环境下多资产的最大值期权定价
【摘 要】
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利用拟条件数学期望理论研究分数布朗运动环境下的期权定价问题,得到相同假设条件下的n维分数布朗运动环境下多种标的资产的最大值期权定价模型,推广了最大值期权模型,使应用
【机 构】
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宁夏大学数学计算机学院
【出 处】
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江西师范大学学报(自然科学版)
【发表日期】
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2012年06期
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