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条件风险价值（CVaR）是学界目前广泛关注的一致性风险度量方法。文章在偏尾Laplace分布下研究了CVaR的估计问题，给出了CVaR的MLE估计，同时也讨论了CVaR估计的渐进性质和有限样本性质．并给出了CVaR估计的渐进分布和有限样本逼近方法，这对非对称厚尾分布下的金融风险管理真有一定的实用价值。此外，文章对如何评价CVaR估计也有一定的启发意义。