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随着金融市场的日渐完善，信用担保的使用日趋频繁。目前对担保的定价是在单阶段清偿的前提下，采用经验定价和单阶段期权定价两种方法。注意到在担保中存在很多展期的情况。据此，本文通过期权定价与VaR两种方法构造了两阶段担保定价模型。
信用担保两阶段定价方法探析与模型构建
【摘 要】
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随着金融市场的日渐完善，信用担保的使用日趋频繁。目前对担保的定价是在单阶段清偿的前提下，采用经验定价和单阶段期权定价两种方法。注意到在担保中存在很多展期的情况。据此
【机 构】
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郑州大学商学院
【出 处】
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金融理论与实践
【发表日期】
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2008年11期
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