【摘 要】
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在CoVaR风险度量框架的基础上建立系统重要性银行附加资本计提机制，旨在将风险溢出与资本计提挂钩。运用Copula--coVaR模型测算商业银行对银行体系的风险溢出效应，考虑到额外的
【机 构】
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湖南大学金融与统计学院,美国佛罗里达国际大学商学院金融系
【基金项目】
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国家自然科学基金项目（71373071）
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在CoVaR风险度量框架的基础上建立系统重要性银行附加资本计提机制，旨在将风险溢出与资本计提挂钩。运用Copula--coVaR模型测算商业银行对银行体系的风险溢出效应，考虑到额外的资本对溢出风险吸收作用，在控制每一家银行对银行系统的风险溢出一致的基础上确定银行的资本充足水平，进而确定对应的系统重要性银行附加资本的计提比例。
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