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概述了资本资产定价模型的基本原理,运用上海A股市场近期的数据对资本资产定价模型在上海A股市场的应用进行实证研究,首先采用单指数模型估计了个股的β系数,然后利用BJS方法和对CAPM进行横截面模型的回归分析。研究表明上海A股市场与CAPM理论不相符合。
资本资产定价模型在我国上海A股市场的简单实证
【摘 要】
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概述了资本资产定价模型的基本原理,运用上海A股市场近期的数据对资本资产定价模型在上海A股市场的应用进行实证研究,首先采用单指数模型估计了个股的β系数,然后利用BJS方法
【机 构】
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河北理工大学经济管理学院
【出 处】
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河北理工大学学报(社会科学版)
【发表日期】
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2010年3期
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