【摘 要】
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对2012年1月1日至2016年10月30日的上证综合指数日收益率进行平稳性检验、自相关检验、偏自相关检验和ARCH效应检验,可以建立ARMA-GARCH模型。ARMA-GARCH模型的残差项单独提
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对2012年1月1日至2016年10月30日的上证综合指数日收益率进行平稳性检验、自相关检验、偏自相关检验和ARCH效应检验,可以建立ARMA-GARCH模型。ARMA-GARCH模型的残差项单独提取,分别建立正态分布和广义的Pareto分布模型,对标准残差进行拟合,并用滚动估计法估计置信水平为95%的VaR值。研究发现：ARMA-GARCH模型可以更好的说明日收益率的波动集聚性,而波动的厚尾性,即残差项用广义的Pareto分布可以更好的拟合,得到95%的置信水平下的VaR值的风险更小。为金融市场的研究提
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