【摘 要】
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本文构建了一个以VaR方法为核心的质押率计算模型,并通过铜日交易数据为样本进行实证分析.实证结果表明本文构建的模型是准确性而有效的,运用该模型计算的质押率,具有动态、
【机 构】
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贵州大学管理学院,贵州,麻阳,419400
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本文构建了一个以VaR方法为核心的质押率计算模型,并通过铜日交易数据为样本进行实证分析.实证结果表明本文构建的模型是准确性而有效的,运用该模型计算的质押率,具有动态、高效的特点;在确定标准仓单参考价值时,应选择现货价作为参考;根据贷款期内标准仓单最低价与贷款金额平均相对距离与第一次失败时间的特点,银行可选择相应值作为管理线,加强风险监控,有效防范风险.
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