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风险价值方法(Value-at-Risk)是近年来发展起来的用来测量和控制金融风险的量化模型.本文使用VaR模型测量了投资银行证券业务中的市场风险,并应用上海证券交易所的实际数据,具体计算出VaR的时间序列,论证了如何应用该时间序列来评估风险的大小.最后分析了VaR方法的应用范围及在我国的应用前景.