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应用格列汶科定理对历史模拟法进行改进,以提高历史模拟法的计算准确性,并利用该方法来确定POT模型中的阈值,以此新方法计算金融市场的风险价值(VaR);然后运用上证指数进行了实证分析,得到了较好的结果。
一种新的风险价值（VaR）计算方法及其应用研究
【摘 要】
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应用格列汶科定理对历史模拟法进行改进,以提高历史模拟法的计算准确性,并利用该方法来确定POT模型中的阈值,以此新方法计算金融市场的风险价值(VaR);然后运用上证指数进行了
【机 构】
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重庆大学经济与工商管理学院
【出 处】
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管理学报
【发表日期】
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2008年06期
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