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市场信息的多少对市场投资者的投资决策起着重要的作用,最小鞅测度在构造风险最小套期保值策略中起着重要的作用。根据市场投资者获取市场信息的情况,构建了两类不同信息市场,通过资本资产定价基本定理,比较了两者的无套利性和完备性;利用半鞅分解和条件期望性质,讨论了两个市场中最小鞅测度之间的关系。
不对称信息市场和极小鞅测度
【摘 要】
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市场信息的多少对市场投资者的投资决策起着重要的作用,最小鞅测度在构造风险最小套期保值策略中起着重要的作用。根据市场投资者获取市场信息的情况,构建了两类不同信息市场
【机 构】
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湖南科技学院计算数学研究所,上海交通大学管理科学与工程博士后流动站
【出 处】
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黑龙江大学自然科学学报
【发表日期】
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2015年4期
【基金项目】
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国家自然科学基金资助项目（71271136）, 湖南科技学院精品视频课程项目（概率论）, 计算数学重点学科项目资助
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