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运用线性矩阵不等式方法，研究了商业银行贷款组合选择的鲁棒优化问题．在Markowitz均值方差理论基础上，建立了贷款组合鲁棒优化模型，并用多个期望收益向量和协方差矩阵描述未来贷款收益的不确定性，给出了线性矩阵不等式的求解方法．用数值仿真验证了模型的有效性．由于模型考虑了未来贷款收益的不确定性，得到了可靠性较高的结果．研究结果表明，该模型具有鲁棒性，可以有效降低贷款风险，并可为商业银行提供贷款决策依据．