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本文介绍了VaR方法和GARCH模型,并利用此模型对沪市1998年至2005年的上证指数进行实证分析,结果表明,金融时间序列数据中普遍存在的尖峰厚尾性在沪市指数中同样存在,还有明显的异方差性,并且GARCH模型可以很好的预测VaR值。
基于GARCH模型的上证指数的VaR分析
【摘 要】
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本文介绍了VaR方法和GARCH模型,并利用此模型对沪市1998年至2005年的上证指数进行实证分析,结果表明,金融时间序列数据中普遍存在的尖峰厚尾性在沪市指数中同样存在,还有明显
【机 构】
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长江大学信息与数学学院
【出 处】
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科教文汇(中旬刊)
【发表日期】
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2008年03期
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