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用VaR模型可以更精确地计算出西安银行信用风险。计算出来的值在不同置信水平下正态分布和实际偏态分布的比较中,可以看出差异较大。这说明采用正态分布来解释西安银行各信用等级贷款的价值分布不太准确,误差较大;而根据实际偏态分布所得计算结果进行资本配置应该更准确些。也就是说,西安银行的信用风险管理在现代信用风险管理模型中用VaR定量模型来计算信用风险准确度更高。