【摘 要】
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准确测量证券的风险和收益无论是对投资管理,还是对金融理论研究,甚至对理论成果向实践应用转化都至关重要。本文在证券价格具有分形特征的现实背景下,基于分形理论构建了分
【基金项目】
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教育部人文社科青年基金项目(17YJC790168);国家自然科学基金面上项目(71771032);国家自然科学基金青年项目(71501018);国家社会科学基金一般项目(17BJY188);四川省软科学计划项目(2017ZR0205);成都理工大学青年科学基金项目(2017QJ14);成都理工大学中青年骨干教师培养计划项目(KYGG201713)
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准确测量证券的风险和收益无论是对投资管理,还是对金融理论研究,甚至对理论成果向实践应用转化都至关重要。本文在证券价格具有分形特征的现实背景下,基于分形理论构建了分形期望和分形方差两个分形统计测度,以克服非分形统计测度在风险收益方面测不准或不可测的缺陷。在此基础上,应用分形统计测度构建了投资组合模型,给出了分形组合模型的解析解;随后,利用实证分析验证了分形统计测度在投资组合应用中的有效性。本文创新之处在于针对证券价格具有分形特征的现实背景构建了分形期望和分形方差两个分形统计测度;并基于分形统计测度构建了投资
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