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本文从市场层面检验我国证券市场的分割情况,运用计量经济学中的协整理论,对深圳成分A股指数和深圳成分B股指间的长期均衡关系进行分析.结果表明成分A指和成分B指间是协整的.以误差修正模型的形式定量给出协整关系的表达式,并比较误差修正模型在B股向境内投资者开放前后的变化,揭示出了深圳股市自身特有的发展规律.