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为了分散信用风险,一些银行发行了收益与某一信用实体的信用事件挂钩的存款.对挂钩公司的破产,采用结构化方法中的首次通过模型,即在存款期限内,若信用实体资不抵债,就认为信用事件发生.在随机利率假定下,用偏微分方程的方法,给出信用关联存款的的定价公式,并讨论其金融意义.
信用关联结构性存款的定价
【摘 要】
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为了分散信用风险,一些银行发行了收益与某一信用实体的信用事件挂钩的存款.对挂钩公司的破产,采用结构化方法中的首次通过模型,即在存款期限内,若信用实体资不抵债,就认为信
【机 构】
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同济大学数学系
【出 处】
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同济大学学报(自然科学版)
【发表日期】
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2009年8期
【基金项目】
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国家“九七三”重点基础研究发展计划资助项目(2007CB814903);国家自然科学基金资助项目(10471106,10671103)
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