【摘 要】
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CAPM模型是当今研究沪深证券的常用模型之一。基于这个模型的实证分析的要点在于分析其模型中各因子之间的联动性的强弱,即β值。本文介绍了CAPM模型的基础意义,并且设计了在
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CAPM模型是当今研究沪深证券的常用模型之一。基于这个模型的实证分析的要点在于分析其模型中各因子之间的联动性的强弱,即β值。本文介绍了CAPM模型的基础意义,并且设计了在沪深两市估计β值的算法。
CAPM model is one of the commonly used models for researching Shanghai and Shenzhen securities. The key point of the empirical analysis based on this model is to analyze the strength of the linkage between the various factors in the model, that is, β value. This paper introduces the basic meaning of CAPM model, and designs an algorithm to estimate β value in Shanghai and Shenzhen stock markets.
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