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宏观经济状态发生转变时对违约强度产生重大影响,基于这种影响,本文对违约强度函数进行分段并解决了分段时涉及到的分段点确定问题,进而给出一类信用衍生证券定价的简约模型.
一类改进的信用衍生证券定价模型
【摘 要】
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宏观经济状态发生转变时对违约强度产生重大影响,基于这种影响,本文对违约强度函数进行分段并解决了分段时涉及到的分段点确定问题,进而给出一类信用衍生证券定价的简约模型.
【机 构】
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南京航空航天大学,河海大学
【出 处】
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统计与决策
【发表日期】
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2005年02X期
【基金项目】
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国家教育部博士学科点基金项目(20020287001);江苏省自然科学基金重点项目(BK2003211)
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