整值自回归模型下的单位根检验可靠性研究

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文章给出了DF统计量在整值自回归模型INAR(1)下的极限分布,研究了DF检验在具有泊松扰动项的INAR(1)和具有几何分布扰动项的INAR(1)等模型下的可靠性。在两个模型下,分别给出了DF统计量的有限样本分布、检验的势,以及一些真实数据的例证。结果显示,在这两类典型离散值模型下,DF统计量的有限样本分布与标准正态分布差异较大;DF检验在离散值模型的检验势好于其在连续值模型下的势;但检验势在样本容量较小、近单位根时非常低,往往会导致伪检验。
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