【摘 要】
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文章给出了DF统计量在整值自回归模型INAR(1)下的极限分布,研究了DF检验在具有泊松扰动项的INAR(1)和具有几何分布扰动项的INAR(1)等模型下的可靠性。在两个模型下,分别给出
【机 构】
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四川轻化工大学数学与统计学院,西南财经大学统计学院
【基金项目】
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四川省高校重点实验室(桥梁无损检测与工程计算)开放基金项目(2018QZJ01),四川轻化工大学人才引进项目(2019RC10)
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文章给出了DF统计量在整值自回归模型INAR(1)下的极限分布,研究了DF检验在具有泊松扰动项的INAR(1)和具有几何分布扰动项的INAR(1)等模型下的可靠性。在两个模型下,分别给出了DF统计量的有限样本分布、检验的势,以及一些真实数据的例证。结果显示,在这两类典型离散值模型下,DF统计量的有限样本分布与标准正态分布差异较大;DF检验在离散值模型的检验势好于其在连续值模型下的势;但检验势在样本容量较小、近单位根时非常低,往往会导致伪检验。
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