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假设股票价格波动率服从对数正态分布,在此随机波动率模型下,利用等价鞅测度变换,得到了最小等价鞅测度下固定执行价格的几何平均亚式期权定价公式,并讨论了其近似解的求法.
随机波动率模型下几何平均亚式期权的定价
【摘 要】
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假设股票价格波动率服从对数正态分布,在此随机波动率模型下,利用等价鞅测度变换,得到了最小等价鞅测度下固定执行价格的几何平均亚式期权定价公式,并讨论了其近似解的求法.
【机 构】
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安徽建筑大学数理学院,安徽大学数学学院
【出 处】
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沈阳大学学报(自然科学版)
【发表日期】
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2014年6期
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