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本篇文章运用时间序列分析方法以及Python程序语言,建立ARMA-GARCH模型,对沪深300指数的波动率进行分析,构建了一种对指数价格进行分析预测的方法,并分析证明了ARMA-GARCH模型的预测效果优于单独使用ARMA模型、GARCH模型的预测效果.
基于ARMA-GARCH模型对沪深300指数的预测分析
【摘 要】
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本篇文章运用时间序列分析方法以及Python程序语言,建立ARMA-GARCH模型,对沪深300指数的波动率进行分析,构建了一种对指数价格进行分析预测的方法,并分析证明了ARMA-GARCH模
【机 构】
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上海理工大学管理学院“,”上海理工大学
【出 处】
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中国科技投资
【发表日期】
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2017年24期
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