【摘 要】
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基于1997年1月2日至2017年7月21日的汇率和原油价格数据,利用多元回归模型、Johansen协整检验、格兰杰因果检验以及脉冲响应分析,对美元兑人民币、日元和欧元汇率和国际原油（
【机 构】
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中国农业大学信息与电气工程学院,湖南人文科技学院数学与金融学院
【基金项目】
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湖南省社科基金项目“基于套期保值的‘公司+农户’型订单农业协调机制研究”(16YBA220)
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基于1997年1月2日至2017年7月21日的汇率和原油价格数据,利用多元回归模型、Johansen协整检验、格兰杰因果检验以及脉冲响应分析,对美元兑人民币、日元和欧元汇率和国际原油（以NYMEX原油为例）价格间的动态关系进行了实证分析。研究结果表明：从引导关系看,美元兑人民币汇率、美元兑日元汇率、美元兑欧元汇率与国际原油价格之间有协整关系,并且美元兑日元汇率、美元兑欧元汇率对原油价格具有单向价格引导关系;从冲击反应看,美元兑日元汇率和美元兑欧元汇率均在开始阶段呈现正的脉冲效应,而后分别在第8期和第10期
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