【摘 要】
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本文运用DCC-GARCH模型研究了2009年10月13日至2013年4月8日国际原油价格和美元之间的波动溢出效应。研究表明:国际原油价格与美元指数具有显著的波动持续性,而美元指数吸收
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本文运用DCC-GARCH模型研究了2009年10月13日至2013年4月8日国际原油价格和美元之间的波动溢出效应。研究表明:国际原油价格与美元指数具有显著的波动持续性,而美元指数吸收波动的时间更长,国际原油价格与美元指数之间存在较强的负相关性,但动态相关性的时变效应不明显。这表明国际原油价格与美元指数存在着市场间的波动溢出效应,我们应该加强对美元指数变动趋势的监测,加快原油期货市场的建设以切实防范原油价格波动的风险。
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