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本文假定在不同借贷利率和无套利的基础上建立相应的偏微分方程及利用Feynman-Kac公式得到抵付型期权,资产或无偿买权和欧式双向期权的定价公式及其套期保值策略.
具有不同借贷利率的几种期权的定价及其套期保值策略
【摘 要】
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本文假定在不同借贷利率和无套利的基础上建立相应的偏微分方程及利用Feynman-Kac公式得到抵付型期权,资产或无偿买权和欧式双向期权的定价公式及其套期保值策略.
【机 构】
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湖南科技大学数学与计算科学学院,湘潭大学数学与计算科学学院
【出 处】
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数学理论与应用
【发表日期】
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2011年04期
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