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本文以沪深300指数期货和恒生指数期货为研究对象，实证分析从定价偏差和价格比率两个不同角度衍生出的两种不同交易策略对两市间可能存在的套利机会。结果表明，两市之间确实存在较大套利空间，相较于单方向投机，具有较小的风险，但无法实现无风险套利。
股指期货跨市套利的实证分析一基于沪深300指数期货和恒生指数期货
【摘 要】
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本文以沪深300指数期货和恒生指数期货为研究对象，实证分析从定价偏差和价格比率两个不同角度衍生出的两种不同交易策略对两市间可能存在的套利机会。结果表明，两市之间确实存
【机 构】
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北京科技大学东凌经济管理学院
【出 处】
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财会月刊：理论版
【发表日期】
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2012年5期
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