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建立二阶随机占优约束的保险资金资产组合优化模型，论述模型的罚问题，并在保险资金的收益率和基准收益率都为离散有限分布的情况下，用光滑化方法来处理模型，从而简化了模型的求解。为保险公司的资产组合及最优投资比例提供了一种可借鉴的思路。
二阶随机占优约束保险资金资产组合优化
【摘 要】
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建立二阶随机占优约束的保险资金资产组合优化模型，论述模型的罚问题，并在保险资金的收益率和基准收益率都为离散有限分布的情况下，用光滑化方法来处理模型，从而简化了模型的求解
【机 构】
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湘潭大学数学与计算科学学院
【出 处】
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湖南工业大学学报
【发表日期】
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2013年2期
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