【摘 要】
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长期以来,有关天然气价格预测研究常在影响因素的框架下进行,忽略了天然气市场的“异质性”问题。文章首先根据二次幂变差理论,将天然气价格已实现波动率（RV）分解为连续样本路
【机 构】
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五邑大学经济管理学院,暨南大学管理学院
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长期以来,有关天然气价格预测研究常在影响因素的框架下进行,忽略了天然气市场的“异质性”问题。文章首先根据二次幂变差理论,将天然气价格已实现波动率（RV）分解为连续样本路径方差（IV）和跳跃变差（JV）,探讨了天然气价格存在跳跃和不存在跳跃两种条件下,RV与IV及JV的关系;根据天然气市场异质性,构建RV多时段IV以及JV异质自回归模型（HAR-RV-CJ）;最后以Henry Hub机构1997—2015年天然气数据为样本进行实证研究。结果表明：日、周和月RV的可预测性都来自连续样本路径方差,表明二次幂变差
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